Actualités > Détail
15.04.16

Des services innovants à partir des données issues du Big Data

L’industrie financière est particulièrement concernée par la croissance exponentielle de données à gérer. Avec les nouvelles réglementations, notamment, MIF, Bâle 3, Solvabilité 2 et AIFMD, les investisseurs institutionnels et les sociétés de gestion sont confrontés à la gestion et à l’analyse massive de données pour répondre aux exigences de transparence de l’information et de reporting aux autorités nationales compétentes. 

L’exemple de Solvabilité 2, pour l’approche par transparence nécessaire au calcul du Solvency Capital Requirement (SCR) et à la production des reporting réglementaires (Quantitative Reporting Template - QRT), est significatif. Les assureurs et les sociétés de gestion utilisent en masse des données statiques et dynamiques issues des différents inventaires transparisés contenant plus d’un million de données financières. Un assureur détenant un portefeuille de 300 lignes avec une vingtaine de fonds et une trentaine de supports d’unités de comptes traite plus de 400 000 données financières pour calculer son SCR et produire son reporting réglementaire. 

LA GOUVERNANCE ET LA QUALITÉ DES DONNÉES

La directive Solvabilité 2 et ses actes délégués insistent particulièrement sur la qualité de la donnée. Notamment, l’article 82 de la directive stipule « les Etats membres veillent à ce que les entreprises d’assurances et de réassurance mettent en place des processus et procédures internes de nature à garantir le caractère approprié, l’exhaustivité et l’exactitude des données utilisées dans le calcul des provisions techniques ». 

Lors de la dernière enquête sur la préparation à Solvabilité 2 en juin 2015, l’ACPR a tiré la sonnette d’alarme estimant que plus de 40 % des compagnies n’avaient pas mis en place de système de gouvernance des données et que plus de 60 % n’avaient pas de politique formalisée de qualité de données. Un défi relevé par CACEIS pour aider ses clients grâce à sa capacité industrielle à réaliser la transparisation et enrichir les données de manière homogène dans les délais requis. 

LE DATA ANALYTICS FACILITE LA TRANSPARISATION DES FONDS 

Le Data Analytics est porteur d’opportunités pour les acteurs financiers. En effet, la problématique à laquelle sont confrontés les institutionnels et les sociétés de gestion est l’accès à une donnée pertinente dans un laps de temps rapide. 

C'est le cas sur le site internet OLIS, où les clients de CACEIS visualisent et éditent des reportings financiers dynamiques et paramétrables comprenant des éléments liés à la performance et aux risques financiers de leurs portefeuilles. Prochainement, ils obtiendront également les actifs en transparence des OPC détenus. Ils pourront visualiser avec précision l’exposition globale sur un émetteur donné. 

Les équipes de CACEIS ont construit un moteur de transparisation pour accompagner les clients dans la priorisation du processus de transparisation : qualité, exhaustivité des informations et rapidité du processus. Elles produisent l’inventaire transparisé trimestriel, qui permet aux clients d’effectuer le calcul du SCR dans les délais, et des procédures de contrôle sous forme de reporting. 

UN OUTIL MARKETING 

CACEIS, un des premiers administrateurs et centralisateurs de fonds européens, dispose de quantité de données suffisantes pour les regrouper par catégorie de fonds dans le but d’obtenir des indicateurs représentatifs pour les sociétés de gestion. 

Par exemple, l’analyse ex-post des souscriptions-rachats permet de déterminer une corrélation entre le comportement des investisseurs et la performance d’un fonds par rapport à son benchmark

Cette information peut être une aide précieuse pour situer le positionnement commercial du fonds. Ces reportings permettront aux sociétés de gestion d’approfondir leurs analyses marketing (collecte, comportement des investisseurs, circuit de distribution etc.). 

Ce résultat sera complété par une analyse par type d’investisseurs finaux, par pays et par distributeur. 

Aussi les sociétés de gestion pourront mieux déterminer leur cible client et circuits de distribution. Les clients accéderont à ces informations et analyses via le site internet OLIS de CACEIS. 

CACEIS stocke et analyse un volume croissant de données avec une grande vélocité et a la volonté de développer des offres innovantes pour créer de la valeur pour ses clients avec les technologies Big Data.

Lire l'article "De la donnée au Data Analytics : défi et opportunité pour la gestion d’actifs" (Magazine Instit Invest mars 2016)